Сравнение VIS с PRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).
VIS и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и PRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и PRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 4.90% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 11.43% | 13.74% | 30.35% | 37.96% | -25.09% | 25.21% | 36.39% | 34.52% | -16.19% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 4.90%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 11.43%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 13.16% против 16.07% соответственно.
VIS
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 19.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.16%
PRN
- 1 день
- 4.68%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- 41.50%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и PRN
VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.
Доходность на риск
VIS vs. PRN — Ранг доходности на риск
VIS
PRN
Сравнение VIS c PRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | PRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.94 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.93 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 9.21 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VIS и PRN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и PRN
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PRN в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.97% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
PRN Invesco DWA Industrials Momentum ETF | 0.15% | 0.17% | 0.39% | 0.52% | 0.82% | 0.11% | 0.10% | 0.42% | 0.29% | 0.60% | 0.57% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и PRN
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и PRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -59.88% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -14.15% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -34.84% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -36.27% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -9.19% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -10.92% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.50% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и PRN
Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 7.06%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | PRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 11.84% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 23.05% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 29.04% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 24.60% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 23.78% | -3.45% |