PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIS с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с PRN

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIS (Vanguard Industrials ETF) and PRN (Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while PRN is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.12%/yr vs 16.74%/yr for PRN. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. VIS charges 0.09%/yr vs 0.60%/yr for PRN.

Доходность

Сравнение доходности VIS и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 20.56%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 27.86%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 14.12% против 16.74% соответственно.

VIS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
9.80%
С начала года
20.56%
1 год
25.40%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.10%
10 лет*
14.12%
Всё время*
11.24%

PRN

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
16.44%
С начала года
27.86%
1 год
36.61%
3 года*
28.22%
5 лет*
17.66%
10 лет*
16.74%
Всё время*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PRN

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
$13.95M$11.17M$10.50M

VIS

Vanguard Industrials ETF
$28.52M$25.77M$30.26M

Сравнение доходности по годам VIS и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		20.56%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		27.86%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between VIS and PRN is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.88

The correlation between VIS and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIS и PRN

Секторы
VIS
PRN

Промышленность

93.2%
73.1%

Технологии

5.5%
21.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
2.5%

Энергетика

0.5%
1.6%

Сырьевые материалы

0.2%
1.4%

Финансовые услуги

0.2%
1.2%

Коммунальные услуги

0.1%

-

Недвижимость

0.0%
2.3%

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VIS
93.2%
PRN
73.1%

Технологии

VIS
5.5%
PRN
21.9%

Потребительский циклический сектор

VIS
0.9%
PRN
2.5%

Энергетика

VIS
0.5%
PRN
1.6%

Сырьевые материалы

VIS
0.2%
PRN
1.4%

Финансовые услуги

VIS
0.2%
PRN
1.2%

Коммунальные услуги

VIS
0.1%
PRN

-

Недвижимость

VIS
0.0%
PRN
2.3%

Здравоохранение

VIS
0.0%
PRN

-

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
PRN

-

Потребительский защитный сектор

VIS

-

PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с ^SP600
Часто сравнивают с PRN:
PRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с FIDUPRN с TRFKPRN с SHPPPRN с IMCG

Доходность на риск

VIS vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIS c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VISPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.07

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.56

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.50

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

5.79

+2.44

VIS vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа PRN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIS и PRN

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-59.88%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-24.60%

+12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-30.78%

+9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-34.84%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-36.27%

-6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-15.01%

+14.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.33%

-10.83%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.34%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и PRN

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 5.37%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

13.89%

-8.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.81%

28.62%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

34.33%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

26.33%

-7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

24.91%

-4.41%

Сравнение комиссий VIS и PRN

VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и PRN

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности PRN в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRN
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF		0.09%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.86%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and PRN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (13.89%) compared to VIS (5.37%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 16.74% vs 14.12% for VIS. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 16.74% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.60% for PRN.

VIS has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.09% for PRN.

VIS is categorized as Industrials Equities, while PRN is Momentum. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while PRN tracks Dorsey Wright Industrials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.60% for PRN.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор