PortfoliosLab logo
Сравнение VIS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIS и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.29%
557.08%
VIS
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.23

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VIS:

0.48

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VIS:

1.06

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.23

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VIS:

0.80

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VIS:

5.86%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VIS:

20.57%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VIS:

-11.78%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.12% соответственно.


VIS

С начала года

-3.72%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-5.12%

1 год

4.99%

5 лет

17.37%

10 лет

10.41%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIS и VOO

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIS: 0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIS: 0.23
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIS: 0.48
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIS: 1.06
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.23
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIS: 0.80
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.54
VIS
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и VOO

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.34%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VIS и VOO

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.78%
-9.90%
VIS
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и VOO

Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.02% и 13.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.02%
13.96%
VIS
VOO