Сравнение VIS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VIS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIS или VOO.
Основные характеристики
| VIS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.99% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 44.51% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | 11.54% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.01% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.85% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.97 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 20.25 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 14.58% | 12.34% |
| Макс. просадка | -63.51% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VIS и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIS и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIS показывает доходность 25.99%, а VOO немного выше – 27.15%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.85% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и VOO
VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и VOO
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 1.15% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.69% | 1.91% | 1.60% | 1.81% | 1.94% | 1.57% | 1.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и VOO
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и VOO
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.