Сравнение VIS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VIS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.35% против 14.14% соответственно.
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и VOO
VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIS vs. VOO — Ранг доходности на риск
VIS
VOO
Сравнение VIS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.01 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.55 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 7.31 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.01 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VIS и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и VOO
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и VOO
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -33.99% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.98% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -24.52% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -33.99% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -5.55% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -3.72% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.55% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и VOO
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 5.34% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 9.47% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 18.11% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.82% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.99% | +2.34% |