PortfoliosLab logo
Сравнение VIS с FIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIS и FIDU составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIS и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.68%
220.28%
VIS
FIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.31

FIDU:

0.29

Коэф-т Сортино

VIS:

0.59

FIDU:

0.57

Коэф-т Омега

VIS:

1.08

FIDU:

1.07

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.31

FIDU:

0.29

Коэф-т Мартина

VIS:

1.08

FIDU:

1.02

Индекс Язвы

VIS:

5.82%

FIDU:

5.92%

Дневная вол-ть

VIS:

20.59%

FIDU:

20.55%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

FIDU:

-42.31%

Текущая просадка

VIS:

-11.73%

FIDU:

-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью -3.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIS имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции FIDU немного впереди с 10.68%.


VIS

С начала года

-3.66%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-5.36%

1 год

5.47%

5 лет

18.03%

10 лет

10.38%

FIDU

С начала года

-3.32%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-5.42%

1 год

5.11%

5 лет

18.08%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIS и FIDU

VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIS: 0.10%
График комиссии FIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDU: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и FIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

FIDU
Ранг риск-скорректированной доходности FIDU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIS: 0.31
FIDU: 0.29
Коэффициент Сортино VIS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIS: 0.59
FIDU: 0.57
Коэффициент Омега VIS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIS: 1.08
FIDU: 1.07
Коэффициент Кальмара VIS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIS: 0.31
FIDU: 0.29
Коэффициент Мартина VIS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIS: 1.08
FIDU: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.29
VIS
FIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и FIDU

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FIDU в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIS
Vanguard Industrials ETF
1.34%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.69%1.91%1.60%1.81%1.94%1.57%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.51%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%

Просадки

Сравнение просадок VIS и FIDU

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и FIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.73%
-11.69%
VIS
FIDU

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и FIDU

Vanguard Industrials ETF (VIS) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 14.04% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.04%
14.03%
VIS
FIDU