PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с ^SP600
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VIS с ^SP600

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600).

VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VIS и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIS и ^SP600

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		6.64%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
^SP600
S&P 600		3.65%4.23%6.82%13.89%-17.42%25.27%9.57%20.86%-9.75%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 13.35% против 8.26% соответственно.

VIS

1 день
1.66%
1 месяц
-7.79%
С начала года
6.64%
6 месяцев
7.84%
1 год
28.69%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.21%
10 лет*
13.35%

^SP600

1 день
0.53%
1 месяц
-4.39%
С начала года
3.65%
6 месяцев
4.71%
1 год
18.85%
3 года*
8.77%
5 лет*
2.57%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

S&P 600

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VINAXVIS с VGTVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с ^SP600:
^SP600 с VOO^SP600 с VTMSX^SP600 с GNE^SP600 с VGT^SP600 с TMF^SP600 с VGIT^SP600 с DISSX

Доходность на риск

VIS vs. ^SP600 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 8080
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг доходности на риск ^SP600: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIS^SP600Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.83

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.31

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.28

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

5.11

+4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. ^SP600 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIS^SP600Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.83

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.12

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между VIS и ^SP600 составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок VIS и ^SP600

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ^SP600.

Загрузка...

Показатели просадок

VIS^SP600Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-59.17%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-14.89%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-28.39%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-45.77%

+3.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.55%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-9.31%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.74%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ^SP600

Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с S&P 600 (^SP600) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIS^SP600Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.26%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.06%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

22.74%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.19%

21.56%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

23.19%

-2.86%