PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIS с ^SP600
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение VIS с ^SP600

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600).

VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIS или ^SP600.

Корреляция

Корреляция между VIS и ^SP600 составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIS и ^SP600

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIS:

0.69

^SP600:

-0.06

Коэф-т Сортино

VIS:

1.12

^SP600:

0.09

Коэф-т Омега

VIS:

1.15

^SP600:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIS:

0.69

^SP600:

-0.05

Коэф-т Мартина

VIS:

2.32

^SP600:

-0.13

Индекс Язвы

VIS:

6.15%

^SP600:

10.03%

Дневная вол-ть

VIS:

20.87%

^SP600:

24.09%

Макс. просадка

VIS:

-63.51%

^SP600:

-59.17%

Текущая просадка

VIS:

-1.61%

^SP600:

-14.39%

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у ^SP600 с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции ^SP600 по среднегодовой доходности: 11.50% против 6.26% соответственно.

VIS

С начала года

7.39%

1 месяц

14.97%

6 месяцев

2.46%

1 год

14.29%

5 лет

19.65%

10 лет

11.50%

^SP600

С начала года

-6.09%

1 месяц

12.56%

6 месяцев

-9.61%

1 год

-1.22%

5 лет

11.64%

10 лет

6.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIS и ^SP600

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг риск-скорректированной доходности VIS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
^SP600
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP600, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP600, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP600, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIS c ^SP600 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и S&P 600 (^SP600). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа ^SP600 равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ^SP600, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок VIS и ^SP600

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ^SP600 в -59.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ^SP600. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ^SP600

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 5.44%, в то время как у S&P 600 (^SP600) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP600. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...