PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIS с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIS с ITA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIS (Vanguard Industrials ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - VIS is a Industrials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIS returned 14.06%/yr vs 14.82%/yr for ITA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VIS charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности VIS и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIS показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 4.82%. За последние 10 лет акции VIS уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 14.06% против 14.82% соответственно.

VIS

1 день
-0.31%
1 месяц
2.27%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.23%
1 год
26.72%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.06%

ITA

1 день
-1.51%
1 месяц
4.93%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.06%
3 года*
26.89%
5 лет*
15.93%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIS и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIS
Vanguard Industrials ETF		14.63%18.57%16.85%22.50%-8.57%20.80%12.34%30.09%-14.01%21.47%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.82%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between VIS and ITA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2006 г.

0.86

The correlation between VIS and ITA shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIS и ITA

Секторы
VIS
ITA

Промышленность

89.4%
99.8%

Технологии

4.5%
0.1%

Коммунальные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

VIS
89.4%
ITA
99.8%

Технологии

VIS
4.5%
ITA
0.1%

Коммунальные услуги

VIS
4.3%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

VIS
1.1%
ITA

-

Финансовые услуги

VIS
0.2%
ITA

-

Энергетика

VIS
0.1%
ITA

-

Сырьевые материалы

VIS
0.1%
ITA

-

Коммуникационные услуги

VIS
0.0%
ITA

-

Недвижимость

VIS
0.0%
ITA

-

Здравоохранение

VIS
0.0%
ITA

-

Потребительский защитный сектор

VIS

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Industrials ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с VIS:
VIS с XLIVIS с VOOVIS с FIDUVIS с VGTVIS с VINAXVIS с IYJVIS с PRN
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

VIS vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIS
Ранг доходности на риск VIS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIS c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VISITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.26

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.84

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.65

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

4.49

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIS vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIS и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VISITAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.26

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIS и ITA

Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VISITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-59.72%

-3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.29%

-15.82%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.80%

-15.82%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.96%

-18.72%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.42%

-51.00%

+8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-10.19%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.46%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.82%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VIS и ITA

Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 5.15%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VISITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

7.28%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

17.47%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

20.86%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

20.02%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

23.14%

-2.71%

Сравнение комиссий VIS и ITA

VIS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIS и ITA

Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности ITA в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
VIS
Vanguard Industrials ETF		0.89%1.01%1.23%1.36%1.52%1.11%1.38%1.68%1.90%1.60%1.81%1.94%

Часто задаваемые вопросы

VIS and ITA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.28%) compared to VIS (5.15%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 14.82% vs 14.06% for VIS. On fees, VIS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 14.82% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

VIS has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.48% for ITA.

VIS is categorized as Industrials Equities, while ITA is Aerospace & Defense. VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VIS and 0.38% for ITA.

VIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIS и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор