Сравнение VIS с BOAT
VIS (Vanguard Industrials ETF) and BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) are both Industrials Equities funds - VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index while BOAT tracks the Solactive Global Shipping Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIS returned 14.10%/yr vs 24.02%/yr for BOAT. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VIS charges 0.09%/yr vs 0.69%/yr for BOAT.
Доходность
Сравнение доходности VIS и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 20.56%, что значительно ниже, чем у BOAT с доходностью 42.13%.
VIS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 20.56%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 14.12%
- Всё время*
- 11.24%
BOAT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 25.47%
- С начала года
- 42.13%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 24.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.73M | $1.10M | $1.06M | |
| $28.52M | $25.77M | $30.26M |
Сравнение доходности по годам VIS и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 20.56% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 2.96% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 42.13% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between VIS and BOAT is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between VIS and BOAT shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VIS и BOAT
Секторы
VIS
BOAT
Промышленность
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Промышленность
VIS
BOAT
Технологии
VIS
BOAT
-
Потребительский циклический сектор
VIS
BOAT
-
Энергетика
VIS
BOAT
Сырьевые материалы
VIS
BOAT
-
Финансовые услуги
VIS
BOAT
Коммунальные услуги
VIS
BOAT
-
Недвижимость
VIS
BOAT
-
Здравоохранение
VIS
BOAT
-
Коммуникационные услуги
VIS
BOAT
-
Потребительский защитный сектор
VIS
-
BOAT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIS vs. BOAT — Ранг доходности на риск
VIS
BOAT
Сравнение VIS c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIS | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 4.36 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 12.30 | -4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIS и BOAT
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIS | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -33.94% | -29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.29% | -11.60% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.80% | -33.94% | +13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -33.94% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -2.56% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.49% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.11% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и BOAT
Текущая волатильность для Vanguard Industrials ETF (VIS) составляет 5.37%, в то время как у SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что VIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIS | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.75% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 16.96% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 20.71% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 25.03% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 25.06% | -4.56% |
Сравнение комиссий VIS и BOAT
VIS берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BOAT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и BOAT
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности BOAT в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.47% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.86% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
VIS and BOAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOAT has higher volatility (6.75%) compared to VIS (5.37%). In terms of maximum drawdown, VIS dropped -63.51% vs BOAT's -33.94%.
On 5-year performance, BOAT leads with 24.02% vs 14.10% for VIS. On fees, VIS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VIS has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOAT has performed better with a 24.02% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VIS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for BOAT.
BOAT has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 0.86% for VIS.
VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index, while BOAT tracks Solactive Global Shipping Index. They also come from different issuers: Vanguard and Tidal. Their fees differ too: 0.09% for VIS and 0.69% for BOAT.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIS и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор