Сравнение VIS с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VIS и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIS и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIS и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 6.64% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VIS показывает доходность 6.64%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VIS превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 13.35% против 1.68% соответственно.
VIS
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 28.69%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.35%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIS и BND
VIS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIS vs. BND — Ранг доходности на риск
VIS
BND
Сравнение VIS c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials ETF (VIS) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIS | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.93 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.32 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.75 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 4.78 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.93 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.30 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VIS и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIS и BND
Дивидендная доходность VIS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.96% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VIS и BND
Максимальная просадка VIS за все время составила -63.51%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIS и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.51% | -18.58% | -44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -2.44% | -10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.96% | -17.91% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | -18.58% | -23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -2.54% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -3.07% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.90% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIS и BND
Vanguard Industrials ETF (VIS) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIS | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.63% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 2.52% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 4.30% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 6.00% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 5.52% | +14.81% |