Сравнение VIRT с IBKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).
Доходность
Сравнение доходности VIRT и IBKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIRT и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRT Virtu Financial, Inc. | 33.99% | -4.24% | 83.03% | 4.61% | -26.51% | 18.58% | 64.42% | -34.86% | 45.96% | 21.52% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.45% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
Фундаментальные показатели
VIRT:
$3.77B
IBKR:
$30.34B
VIRT:
$5.49
IBKR:
$3.63
VIRT:
8.08
IBKR:
18.65
VIRT:
0.28
IBKR:
0.64
VIRT:
1.04
IBKR:
3.66
VIRT:
1.91
IBKR:
1.48
VIRT:
$3.63B
IBKR:
$8.25B
VIRT:
$2.14B
IBKR:
$7.25B
VIRT:
$1.80B
IBKR:
$6.30B
Доходность по периодам
С начала года, VIRT показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции VIRT уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 11.85% против 22.15% соответственно.
VIRT
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 33.99%
- 6 месяцев
- 31.74%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 37.85%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 11.85%
IBKR
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 56.24%
- 3 года*
- 49.49%
- 5 лет*
- 30.48%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRT vs. IBKR — Ранг доходности на риск
VIRT
IBKR
Сравнение VIRT c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRT | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.32 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.91 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.07 | -2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 7.70 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRT | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.32 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VIRT и IBKR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRT и IBKR
Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности IBKR в 0.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRT Virtu Financial, Inc. | 2.16% | 2.88% | 2.69% | 4.74% | 4.70% | 3.33% | 3.81% | 6.00% | 3.73% | 5.25% | 6.02% | 2.12% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок VIRT и IBKR
Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и IBKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIRT | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -63.66% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.83% | -18.70% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.52% | -38.66% | -15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.17% | -55.09% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.53% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -24.92% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.11% | 7.45% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRT и IBKR
Текущая волатильность для Virtu Financial, Inc. (VIRT) составляет 8.86%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что VIRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIRT | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.86% | 11.41% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.64% | 28.24% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.87% | 42.72% | -11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.88% | 34.05% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.58% | 33.18% | +2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRT и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtu Financial, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности