PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIRT с IBKR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение VIRT с IBKR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR).

Доходность

Сравнение доходности VIRT и IBKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIRT и IBKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIRT
Virtu Financial, Inc.		39.52%-4.24%83.03%4.61%-26.51%18.58%64.42%-34.86%45.96%21.52%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.45%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIRT:

$3.92B

IBKR:

$30.34B

EPS

VIRT:

$5.49

IBKR:

$3.63

Коэффициент P/E

VIRT:

8.42

IBKR:

18.65

Коэффициент PEG

VIRT:

0.29

IBKR:

0.64

Коэффициент P/S

VIRT:

1.09

IBKR:

3.66

Коэффициент P/B

VIRT:

1.99

IBKR:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

VIRT:

$3.63B

IBKR:

$8.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIRT:

$2.14B

IBKR:

$7.25B

EBITDA (12 мес.)

VIRT:

$1.80B

IBKR:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, VIRT показывает доходность 39.52%, что значительно выше, чем у IBKR с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции VIRT уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 12.47% против 22.15% соответственно.

VIRT

1 день
4.12%
1 месяц
11.00%
С начала года
39.52%
6 месяцев
36.65%
1 год
20.48%
3 года*
40.80%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.47%

IBKR

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.39%
С начала года
5.45%
6 месяцев
-4.30%
1 год
56.24%
3 года*
49.49%
5 лет*
30.48%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtu Financial, Inc.

Interactive Brokers Group, Inc.

Часто сравнивают с VIRT:
VIRT с FLOW.ASVIRT с SPYVIRT с FFCVIRT с VOOVIRT с QQQVIRT с BLKVIRT с GLD
Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM

Доходность на риск

VIRT vs. IBKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRT
Ранг доходности на риск VIRT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIRT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIRT c IBKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIRTIBKRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.32

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.91

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.07

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

7.70

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIRT vs. IBKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIRT на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IBKR равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRT и IBKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIRTIBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.32

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.40

-0.08

Корреляция

Корреляция между VIRT и IBKR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRT и IBKR

Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IBKR в 0.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIRT
Virtu Financial, Inc.		2.08%2.88%2.69%4.74%4.70%3.33%3.81%6.00%3.73%5.25%6.02%2.12%
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%

Просадки

Сравнение просадок VIRT и IBKR

Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки IBKR в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и IBKR.

Загрузка...

Показатели просадок

VIRTIBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-63.66%

+7.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-18.70%

-9.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-38.66%

-15.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.17%

-55.09%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.53%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.07%

-24.92%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.11%

7.45%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VIRT и IBKR

Текущая волатильность для Virtu Financial, Inc. (VIRT) составляет 9.42%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 11.41%. Это указывает на то, что VIRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIRTIBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

11.41%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

28.24%

-7.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.12%

42.72%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.92%

34.05%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.59%

33.18%

+2.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIRT и IBKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virtu Financial, Inc. и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
969.89M
677.00M
(VIRT) Общая выручка
(IBKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию