PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIRT с CBON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIRT с CBON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIRT (Virtu Financial, Inc.) is a stock, while CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index. Over the past 10 years, VIRT returned 15.55%/yr vs 2.93%/yr for CBON. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIRT и CBON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtu Financial, Inc. (VIRT) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIRT показывает доходность 54.02%, что значительно выше, чем у CBON с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции VIRT превзошли акции CBON по среднегодовой доходности: 15.55% против 2.93% соответственно.

VIRT

1 день
2.57%
1 месяц
2.98%
С начала года
54.02%
6 месяцев
47.09%
1 год
29.03%
3 года*
45.97%
5 лет*
14.00%
10 лет*
15.55%

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIRT и CBON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIRT
Virtu Financial, Inc.		54.02%-4.24%83.03%4.61%-26.51%18.58%64.42%-34.86%45.96%21.52%
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%

Correlation

The correlation between VIRT and CBON is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtu Financial, Inc.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Часто сравнивают с VIRT:
VIRT с FLOW.ASVIRT с SPYVIRT с FFCVIRT с QQQVIRT с GLDVIRT с VOOVIRT с BLK
Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с BNDXCBON с CEWCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL

Доходность на риск

VIRT vs. CBON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIRT
Ранг доходности на риск VIRT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIRT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIRT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIRT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIRT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIRT c CBON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtu Financial, Inc. (VIRT) и VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIRTCBONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.70

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
4.09

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

6.94

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

25.86

-23.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIRT vs. CBON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIRT на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа CBON равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIRT и CBON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIRTCBONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.70

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VIRT и CBON

Максимальная просадка VIRT за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки CBON в -14.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRT и CBON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIRTCBONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.17%

-14.13%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-1.34%

-26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.83%

-4.56%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.52%

-14.13%

-40.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.17%

-14.13%

-42.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-0.02%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.73%

-3.99%

-21.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.06%

0.36%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VIRT и CBON

Virtu Financial, Inc. (VIRT) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что VIRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIRTCBONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

0.91%

+9.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

2.62%

+21.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.67%

3.45%

+26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

4.93%

+27.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

5.58%

+30.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIRT и CBON

Дивидендная доходность VIRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CBON в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
VIRT
Virtu Financial, Inc.		1.89%2.88%2.69%4.74%4.70%3.33%3.81%6.00%3.73%5.25%6.02%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VIRT and CBON have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIRT has higher volatility (10.67%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, VIRT dropped -56.17% vs CBON's -14.13%.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIRT и CBON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор