Сравнение VIRC с NSRGY
VIRC (Virco Mfg. Corporation) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. VIRC operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, VIRC returned 5.19%/yr vs 5.88%/yr for NSRGY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VIRC и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIRC показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции VIRC уступали акциям NSRGY по среднегодовой доходности: 5.19% против 5.88% соответственно.
VIRC
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -22.91%
- 1 год
- -30.68%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 5.19%
NSRGY
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- -5.11%
- 3 года*
- -3.52%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение доходности по годам VIRC и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIRC Virco Mfg. Corporation | -10.58% | -36.87% | -14.16% | 166.63% | 50.17% | 18.97% | -40.33% | 6.00% | -19.68% | 17.81% |
NSRGY Nestlé S.A. | 2.03% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between VIRC and NSRGY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
VIRC:
$89.52M
NSRGY:
$249.73B
VIRC:
-$0.06
NSRGY:
$7.72
VIRC:
0.46
NSRGY:
1.38
VIRC:
0.87
NSRGY:
7.60
VIRC:
$196.59M
NSRGY:
$181.02B
VIRC:
$77.91M
NSRGY:
$83.86B
VIRC:
$3.98M
NSRGY:
$36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIRC vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
VIRC
NSRGY
Сравнение VIRC c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virco Mfg. Corporation (VIRC) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIRC | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.29 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.54 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIRC | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | -0.23 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.11 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.12 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VIRC и NSRGY
Максимальная просадка VIRC за все время составила -94.51%, что больше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIRC и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIRC | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.51% | -75.68% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.64% | -17.94% | -19.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.55% | -32.79% | -36.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.55% | -38.24% | -31.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.55% | -38.24% | -31.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.28% | -20.09% | -55.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -24.17% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.10% | 9.59% | +12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIRC и NSRGY
Virco Mfg. Corporation (VIRC) имеет более высокую волатильность в 12.25% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что VIRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIRC | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.25% | 5.92% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 14.87% | +10.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.22% | 22.75% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 19.87% | +33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.01% | 18.44% | +36.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIRC и NSRGY
Дивидендная доходность VIRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности NSRGY в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.14% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
VIRC Virco Mfg. Corporation | 1.76% | 1.56% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VIRC и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Virco Mfg. Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VIRC и NSRGY
VIRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.70M при выручке в 30.69M, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
VIRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.66M при выручке в 30.69M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
VIRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Virco Mfg. Corporation сообщила о чистой прибыли в -2.78M при выручке в 30.69M, что соответствует чистой рентабельности -9.1%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
VIRC and NSRGY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIRC has higher volatility (12.25%) compared to NSRGY (5.92%). In terms of maximum drawdown, VIRC dropped -94.51% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIRC и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор