Сравнение VIPSX с VUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и VUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPSX и VUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.34% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -4.93% | 18.20% | 14.14% | -1.89% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPSX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VUSTX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции VUSTX по среднегодовой доходности: 2.45% против -0.93% соответственно.
VIPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.45%
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и VUSTX
И VIPSX, и VUSTX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPSX vs. VUSTX — Ранг доходности на риск
VIPSX
VUSTX
Сравнение VIPSX c VUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPSX | VUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.02 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.10 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.15 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 0.33 | +3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPSX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.02 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.34 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и VUSTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и VUSTX
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VUSTX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и VUSTX
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VUSTX в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и VUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPSX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -46.37% | +31.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -8.77% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -41.45% | +26.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -46.37% | +31.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -36.78% | +35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -9.23% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.95% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и VUSTX
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPSX | VUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 3.60% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 6.06% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 10.49% | -6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 14.64% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 13.78% | -8.44% |