PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPSX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPSX с BNDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPSX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		0.26%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		-0.08%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.74% соответственно.

VIPSX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.85%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.44%

BNDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.10%
1 год
2.63%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с VCIT
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с IGOVBNDX с FBIIXBNDX с VWOB

Сравнение комиссий VIPSX и BNDX

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Доходность на риск

VIPSX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPSX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPSXBNDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.82

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.15

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.89

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

3.55

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPSX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPSXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между VIPSX и BNDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и BNDX

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BNDX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и BNDX

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и BNDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPSXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-16.23%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.93%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-15.86%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-16.23%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.09%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.10%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.73%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и BNDX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPSXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.29%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.21%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.81%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

4.05%

+1.29%