Сравнение VIPSX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPSX или BNDX.
Основные характеристики
| VIPSX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.82% | -0.67% |
| Дох-ть за 1 год | -1.11% | 3.93% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | -1.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.13% | 0.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 4.85% |
| Макс. просадка | -15.13% | -16.23% |
| Current Drawdown | -10.10% | -8.00% |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и BNDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и BNDX
С начала года, VIPSX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.76% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и BNDX
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIPSX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и BNDX
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности BNDX в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.06% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.02% | 2.32% | 3.38% | 0.77% | 2.25% | 2.01% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.66% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и BNDX
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и BNDX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.