PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPS с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VIPS с TJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIPS (Vipshop Holdings Limited) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — VIPS in Internet Retail, TJX in Apparel Retail. Over the past 10 years, VIPS returned 2.71%/yr vs 16.99%/yr for TJX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VIPS и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность -18.46%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: 2.71% против 16.99% соответственно.

VIPS

1 день
-2.53%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-18.46%
6 месяцев
-27.58%
1 год
0.31%
3 года*
-1.04%
5 лет*
-8.03%
10 лет*
2.71%

TJX

1 день
0.46%
1 месяц
2.70%
С начала года
3.90%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.38%
3 года*
27.91%
5 лет*
21.05%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPS и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPS
Vipshop Holdings Limited		-18.46%36.31%-22.25%30.21%62.38%-70.12%98.38%159.52%-53.41%6.45%
TJX
The TJX Companies, Inc.		3.90%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between VIPS and TJX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2012 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$6.82B

TJX:

$177.67B

EPS

VIPS:

$14.88

TJX:

$5.15

Коэффициент P/E

VIPS:

0.93

TJX:

30.82

Коэффициент PEG

VIPS:

0.04

TJX:

1.94

Коэффициент P/S

VIPS:

0.07

TJX:

2.90

Коэффициент P/B

VIPS:

0.17

TJX:

4.91

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$106.06B

TJX:

$61.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$24.86B

TJX:

$19.36B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$9.24B

TJX:

$8.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vipshop Holdings Limited

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с VIPS:
VIPS с BIDUVIPS с STNEVIPS с CROXVIPS с LIVIPS с BABAVIPS с 3690.HKVIPS с VOO
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с PLDTJX с KSSTJX с UL

Доходность на риск

VIPS vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPS
Ранг доходности на риск VIPS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPS c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPSTJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.43

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.21

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

2.34

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

8.08

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPS vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPSTJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.43

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.95

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VIPS и TJX

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPSTJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.75%

-64.59%

-22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.25%

-10.89%

-19.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.32%

-11.04%

-28.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.11%

-27.68%

-46.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

-42.55%

-44.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.33%

-3.55%

-62.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.34%

-13.08%

-35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

3.15%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и TJX

Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что VIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPSTJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

8.19%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

14.01%

+10.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

17.77%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.01%

22.29%

+30.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.41%

26.04%

+29.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и TJX

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности TJX в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.11%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		4.48%2.71%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
26.41B
14.32B
(VIPS) Общая выручка
(TJX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VIPS и TJX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vipshop Holdings Limited и The TJX Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%32.0%20222023202420252026
24.4%
31.3%
Активы портфеля
VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 26.41B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

TJX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.48B при выручке в 14.32B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 26.41B, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.

TJX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.69B при выручке в 14.32B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 26.41B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

TJX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 14.32B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

Часто задаваемые вопросы

VIPS and TJX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIPS has higher volatility (10.21%) compared to TJX (8.19%). In terms of maximum drawdown, VIPS dropped -86.75% vs TJX's -64.59%.

TJX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPS и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор