PortfoliosLab logo
Сравнение VIPS с TJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VIPS и TJX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VIPS и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vipshop Holdings Limited (VIPS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,461.42%
678.57%
VIPS
TJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPS:

-0.28

TJX:

1.88

Коэф-т Сортино

VIPS:

-0.08

TJX:

2.76

Коэф-т Омега

VIPS:

0.99

TJX:

1.35

Коэф-т Кальмара

VIPS:

-0.18

TJX:

3.23

Коэф-т Мартина

VIPS:

-0.70

TJX:

10.41

Индекс Язвы

VIPS:

18.52%

TJX:

3.43%

Дневная вол-ть

VIPS:

47.26%

TJX:

19.02%

Макс. просадка

VIPS:

-86.75%

TJX:

-64.60%

Текущая просадка

VIPS:

-69.09%

TJX:

-3.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VIPS:

$6.73B

TJX:

$141.38B

EPS

VIPS:

$1.97

TJX:

$4.27

Коэффициент P/E

VIPS:

6.72

TJX:

29.64

Коэффициент PEG

VIPS:

32.44

TJX:

2.94

Коэффициент P/S

VIPS:

0.06

TJX:

2.51

Коэффициент P/B

VIPS:

1.24

TJX:

16.85

Общая выручка (12 мес.)

VIPS:

$114.00B

TJX:

$56.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

VIPS:

$26.55B

TJX:

$17.25B

EBITDA (12 мес.)

VIPS:

$10.14B

TJX:

$7.41B

Доходность по периодам

С начала года, VIPS показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у TJX с доходностью 5.08%. За последние 10 лет акции VIPS уступали акциям TJX по среднегодовой доходности: -6.76% против 16.32% соответственно.


VIPS

С начала года

2.02%

1 месяц

-14.80%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-12.64%

5 лет

-2.95%

10 лет

-6.76%

TJX

С начала года

5.08%

1 месяц

7.06%

6 месяцев

11.88%

1 год

33.11%

5 лет

22.55%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPS и TJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPS c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vipshop Holdings Limited (VIPS) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIPS, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VIPS: -0.28
TJX: 1.88
Коэффициент Сортино VIPS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VIPS: -0.08
TJX: 2.76
Коэффициент Омега VIPS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIPS: 0.99
TJX: 1.35
Коэффициент Кальмара VIPS, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VIPS: -0.18
TJX: 3.23
Коэффициент Мартина VIPS, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VIPS: -0.70
TJX: 10.41

Показатель коэффициента Шарпа VIPS на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TJX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPS и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
1.88
VIPS
TJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPS и TJX

Дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности TJX в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIPS
Vipshop Holdings Limited
3.63%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%

Просадки

Сравнение просадок VIPS и TJX

Максимальная просадка VIPS за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки TJX в -64.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPS и TJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
-3.09%
VIPS
TJX

Волатильность

Сравнение волатильности VIPS и TJX

Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеет более высокую волатильность в 12.28% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что VIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.28%
8.95%
VIPS
TJX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VIPS и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vipshop Holdings Limited и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию