Сравнение VIPIX с VTSPX
VIPIX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares) and VTSPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIPIX returned 2.67%/yr vs 3.16%/yr for VTSPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VIPIX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTSPX.
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и VTSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPIX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VTSPX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции VIPIX уступали акциям VTSPX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.16% соответственно.
VIPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.67%
VTSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение доходности по годам VIPIX и VTSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 1.59% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 2.06% | 6.06% | 4.75% | 4.61% | -2.82% | 5.32% | 4.99% | 4.82% | 0.59% | 0.83% |
Correlation
The correlation between VIPIX and VTSPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between VIPIX and VTSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPIX vs. VTSPX — Ранг доходности на риск
VIPIX
VTSPX
Сравнение VIPIX c VTSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPIX | VTSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.67 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 6.50 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 25.54 | -17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPIX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.06 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.28 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.42 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.08 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и VTSPX
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что больше максимальной просадки VTSPX в -5.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и VTSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPIX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -5.35% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.00% | -0.72% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.46% | -0.92% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -5.35% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -5.35% | -8.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.04% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -1.01% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.18% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и VTSPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPIX | VTSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.57% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.42% | 1.12% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 1.52% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 2.67% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.23% | +3.14% |
Сравнение комиссий VIPIX и VTSPX
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и VTSPX
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности VTSPX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.52% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
VTSPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares | 3.59% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.69% | 1.21% | 1.96% | 2.47% | 1.52% | 0.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIPIX and VTSPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIPIX has higher volatility (1.03%) compared to VTSPX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VIPIX dropped -15.04% vs VTSPX's -5.35%.
VTSPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPIX и VTSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор