Сравнение VIPIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VIPIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 0.32% | 6.98% | 1.85% | 3.85% | -11.93% | 5.73% | 11.05% | 8.18% | -1.40% | 2.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPIX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VIPIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.68% соответственно.
VIPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.58%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPIX и BND
VIPIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VIPIX
BND
Сравнение VIPIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.75 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 4.78 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.93 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.04 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.30 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VIPIX и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPIX и BND
Дивидендная доходность VIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPIX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares | 4.48% | 4.77% | 4.20% | 4.34% | 8.49% | 5.16% | 1.41% | 2.32% | 3.15% | 2.45% | 3.50% | 0.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VIPIX и BND
Максимальная просадка VIPIX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -18.58% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.44% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.33% | -17.91% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.33% | -18.58% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.54% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -3.07% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.90% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPIX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Institutional Shares (VIPIX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.63% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.52% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.30% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.03% | 6.00% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.52% | -0.14% |