PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с XSVM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 11.26%/yr vs 13.97%/yr for XSVM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.97% соответственно.

VIOV

1 день
1.16%
1 месяц
3.88%
С начала года
20.04%
6 месяцев
18.05%
1 год
40.31%
3 года*
16.08%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.26%

XSVM

1 день
0.53%
1 месяц
4.36%
С начала года
23.23%
6 месяцев
20.59%
1 год
39.75%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.32%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		20.04%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		23.23%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%5.08%30.01%-12.33%3.62%

Correlation

The correlation between VIOV and XSVM is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VIOV and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и XSVM

Секторы
VIOV
XSVM

Финансовые услуги

19.5%
38.7%

Потребительский циклический сектор

15.4%
17.4%

Технологии

13.5%
9.5%

Промышленность

11.6%
6.3%

Недвижимость

8.6%
4.8%

Здравоохранение

7.3%
1.1%

Энергетика

7.0%
9.3%

Сырьевые материалы

6.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.9%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Финансовые услуги

VIOV
19.5%
XSVM
38.7%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
XSVM
17.4%

Технологии

VIOV
13.5%
XSVM
9.5%

Промышленность

VIOV
11.6%
XSVM
6.3%

Недвижимость

VIOV
8.6%
XSVM
4.8%

Здравоохранение

VIOV
7.3%
XSVM
1.1%

Энергетика

VIOV
7.0%
XSVM
9.3%

Сырьевые материалы

VIOV
6.7%
XSVM
2.0%

Коммуникационные услуги

VIOV
4.4%
XSVM
2.8%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.9%
XSVM
6.9%

Коммунальные услуги

VIOV
2.1%
XSVM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

VIOV vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOVXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.17

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.11

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.96

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.23

12.26

+1.97

VIOV vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOV и XSVM

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-62.57%

+15.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-10.08%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-26.21%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-26.21%

-2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-49.02%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-11.53%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.25%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и XSVM

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 4.75% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.64%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.33%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

18.43%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

22.55%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

25.06%

-1.19%

Сравнение комиссий VIOV и XSVM

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и XSVM

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XSVM в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.94%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.78%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VIOV and XSVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.75%) compared to XSVM (4.64%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs XSVM's -62.57%.

On 10-year performance, XSVM leads with 13.97% vs 11.26% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XSVM has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSVM has performed better with a 13.97% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

VIOV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.78% for XSVM.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.37% for XSVM.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор