PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.23%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции VIOV уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 10.23% против 10.91% соответственно.

VIOV

1 день
-1.28%
1 месяц
2.26%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.76%
1 год
37.06%
3 года*
14.29%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.23%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		15.28%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between VIOV and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.28

The correlation between VIOV and USL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIOV и USL

Секторы
VIOV
USL

Финансовые услуги

19.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%

-

Промышленность

12.7%

-

Технологии

10.6%

-

Энергетика

9.1%

-

Недвижимость

8.8%

-

Здравоохранение

7.5%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
USL
4.5%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
USL

-

Промышленность

VIOV
12.7%
USL

-

Технологии

VIOV
10.6%
USL

-

Энергетика

VIOV
9.1%
USL

-

Недвижимость

VIOV
8.8%
USL

-

Здравоохранение

VIOV
7.5%
USL

-

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
USL

-

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
USL

-

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
USL

-

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

VIOV vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.04

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.58

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.47

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

7.02

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.01

+0.52

Просадки

Сравнение просадок VIOV и USL

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-89.06%

+41.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-16.76%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-23.33%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-33.82%

+5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-66.02%

+18.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-38.16%

+36.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-61.46%

+54.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

8.27%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и USL

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 4.54%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

10.53%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

23.33%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

28.54%

-10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

30.08%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

32.35%

-8.46%

Сравнение комиссий VIOV и USL

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и USL

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.59%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to VIOV (4.54%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.91% vs 10.23% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.91% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

VIOV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.00% for USL.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Vanguard and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор