PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с TLT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOV returned 10.32%/yr vs -1.79%/yr for TLT. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.32% против -1.79% соответственно.

VIOV

1 день
0.91%
1 месяц
1.89%
С начала года
16.68%
6 месяцев
16.52%
1 год
35.68%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.06%
10 лет*
10.32%

TLT

1 день
0.59%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-1.03%
1 год
4.17%
3 года*
-1.86%
5 лет*
-6.70%
10 лет*
-1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.68%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.49%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between VIOV and TLT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

-0.21

The correlation between VIOV and TLT shifts across timeframes, from -0.21 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

VIOV vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.44

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.70

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

0.55

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.50

1.35

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.44

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.42

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.12

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Просадки

Сравнение просадок VIOV и TLT

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-48.35%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.58%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-19.18%

-9.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-43.70%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-48.35%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-40.57%

+40.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-13.83%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.10%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и TLT

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

2.67%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

6.52%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

9.60%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

15.85%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

14.91%

+8.98%

Сравнение комиссий VIOV и TLT

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и TLT

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности TLT в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.60%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and TLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.85%) compared to TLT (2.67%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, VIOV leads with 10.32% vs -1.79% for TLT. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOV has performed better with a 10.32% return vs -1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.57% for VIOV.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while TLT is Government Bonds. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.15% for TLT.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор