PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с SCHC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOV с SCHC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC).

VIOV и SCHC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SCHC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux). Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и SCHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOV и SCHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		4.59%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		4.13%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у SCHC с доходностью 4.13%. За последние 10 лет акции VIOV превзошли акции SCHC по среднегодовой доходности: 9.51% против 8.03% соответственно.

VIOV

1 день
0.08%
1 месяц
-3.66%
С начала года
4.59%
6 месяцев
7.16%
1 год
23.69%
3 года*
10.27%
5 лет*
4.97%
10 лет*
9.51%

SCHC

1 день
1.43%
1 месяц
-6.84%
С начала года
4.13%
6 месяцев
7.53%
1 год
36.78%
3 года*
15.97%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с FDNSCHC с QQQ

Сравнение комиссий VIOV и SCHC

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SCHC в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Доходность на риск

VIOV vs. SCHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c SCHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVSCHCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.12

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.81

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.97

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

11.87

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. SCHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHC равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и SCHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVSCHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.12

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Корреляция

Корреляция между VIOV и SCHC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и SCHC

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности SCHC в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.76%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.52%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Просадки

Сравнение просадок VIOV и SCHC

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки SCHC в -43.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и SCHC.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOVSCHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-43.94%

-3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-12.48%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-36.48%

+8.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

-43.94%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-8.01%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-10.13%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.12%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и SCHC

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 5.37%, в то время как у Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOVSCHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

7.41%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.82%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.66%

17.40%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

17.33%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

17.88%

+6.01%