PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с PSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с PSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIOV returned 6.02%/yr vs 8.37%/yr for PSC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.38%/yr for PSC.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и PSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у PSC с доходностью 15.47%.

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%

PSC

1 день
1.43%
1 месяц
3.20%
С начала года
15.47%
6 месяцев
14.46%
1 год
29.75%
3 года*
19.44%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и PSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-11.37%30.67%2.81%24.44%-12.85%11.54%
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		15.47%13.41%12.38%18.51%-15.91%32.56%13.30%18.99%-11.35%15.93%

Correlation

The correlation between VIOV and PSC is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between VIOV and PSC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и PSC

Секторы
VIOV
PSC

Финансовые услуги

19.8%
16.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
8.1%

Промышленность

12.7%
17.7%

Технологии

10.6%
20.3%

Энергетика

9.1%
6.0%

Недвижимость

8.8%
4.6%

Здравоохранение

7.5%
15.3%

Сырьевые материалы

6.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.2%

Коммунальные услуги

1.9%
2.9%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
PSC
16.5%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
PSC
8.1%

Промышленность

VIOV
12.7%
PSC
17.7%

Технологии

VIOV
10.6%
PSC
20.3%

Энергетика

VIOV
9.1%
PSC
6.0%

Недвижимость

VIOV
8.8%
PSC
4.6%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
PSC
15.3%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
PSC
4.2%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
PSC
2.3%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
PSC
2.2%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
PSC
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с PSC:
PSC с IJRPSC с VBKPSC с VBPSC с QQQPSC с VOOPSC с STLGPSC с VSTCX

Доходность на риск

VIOV vs. PSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSC
Ранг доходности на риск PSC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c PSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVPSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.60

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.31

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.00

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

10.46

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. PSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PSC равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и PSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVPSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.60

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.40

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VIOV и PSC

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, примерно равная максимальной просадке PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и PSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVPSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-46.69%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-9.95%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-23.49%

-4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

-25.86%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.27%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и PSC

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) имеют волатильность 4.56% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVPSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.74%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

12.83%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.67%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

21.00%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

23.30%

+0.59%

Сравнение комиссий VIOV и PSC

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и PSC

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности PSC в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSC
Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF		0.58%0.67%0.75%0.73%1.92%1.45%1.25%1.47%1.30%0.95%0.35%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and PSC have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSC has higher volatility (4.74%) compared to VIOV (4.56%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs PSC's -46.69%.

On 5-year performance, PSC leads with 8.37% vs 6.02% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VIOV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSC has performed better with a 8.37% return vs 6.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.

VIOV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.58% for PSC.

VIOV is categorized as Small Cap Value Equities, while PSC is Small Cap Blend Equities. VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while PSC tracks Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and Principal. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.38% for PSC.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и PSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор