PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с ECML

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. VIOV is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, VIOV returned 15.58%/yr vs 16.30%/yr for ECML. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 15.33%.

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%

ECML

1 день
0.83%
1 месяц
1.06%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.53%
3 года*
16.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и ECML

2026 (YTD)202520242023
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.32%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		15.33%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between VIOV and ECML is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.86

The correlation between VIOV and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и ECML

Секторы
VIOV
ECML

Финансовые услуги

19.8%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%
23.8%

Промышленность

12.7%
14.2%

Технологии

10.6%
5.3%

Энергетика

9.1%
13.2%

Недвижимость

8.8%

-

Здравоохранение

7.5%
16.6%

Сырьевые материалы

6.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
ECML

-

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
ECML
23.8%

Промышленность

VIOV
12.7%
ECML
14.2%

Технологии

VIOV
10.6%
ECML
5.3%

Энергетика

VIOV
9.1%
ECML
13.2%

Недвижимость

VIOV
8.8%
ECML

-

Здравоохранение

VIOV
7.5%
ECML
16.6%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
ECML
10.6%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
ECML
12.4%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
ECML
3.9%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с IJSECML с JPSVECML с TSCVECML с RWJ

Доходность на риск

VIOV vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.97

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.00

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.09

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

11.75

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.87

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VIOV и ECML

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-24.66%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.01%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-24.66%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-5.87%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.43%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и ECML

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

3.72%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

9.78%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

14.54%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

18.39%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.39%

+5.50%

Сравнение комиссий VIOV и ECML

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и ECML

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ECML в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.19%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

VIOV and ECML have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to ECML (3.72%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, ECML leads with 16.30% vs 15.58% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ECML has performed better with a 16.30% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

VIOV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.19% for ECML.

They also come from different issuers: Vanguard and Euclidean. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.95% for ECML.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор