Сравнение VIOV с ECML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML).
VIOV и ECML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ECML - это активно управляемый фонд от Euclidean. Фонд был запущен 17 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOV и ECML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и ECML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.32% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 9.41% | 6.82% | 2.37% | 24.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у ECML с доходностью 9.41%.
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
ECML
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и ECML
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.
Доходность на риск
VIOV vs. ECML — Ранг доходности на риск
VIOV
ECML
Сравнение VIOV c ECML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | ECML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.61 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 6.00 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и ECML составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и ECML
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности ECML в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
ECML EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF | 1.26% | 1.38% | 0.98% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и ECML
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и ECML.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -24.66% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.96% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.11% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -6.18% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.48% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и ECML
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VIOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | ECML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.33% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.18% | +3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 19.29% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 18.68% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 18.68% | +5.21% |