Сравнение VIOV с BSVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO).
VIOV и BSVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOV и BSVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и BSVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 14.91% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 9.12%.
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и BSVO
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.
Доходность на риск
VIOV vs. BSVO — Ранг доходности на риск
VIOV
BSVO
Сравнение VIOV c BSVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | BSVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.99 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.19 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.02 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и BSVO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и BSVO
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BSVO в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и BSVO
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и BSVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -28.67% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -14.92% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.13% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -5.99% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.08% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и BSVO
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеют волатильность 5.37% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | BSVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.52% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 13.48% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 23.76% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.02% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 22.02% | +1.87% |