Сравнение VIOV с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
VIOV и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOV и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 20.41% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.59%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и BSMC
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
VIOV vs. BSMC — Ранг доходности на риск
VIOV
BSMC
Сравнение VIOV c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.93 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.87 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.08 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и BSMC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и BSMC
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и BSMC
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -19.15% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -12.60% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.77% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -2.71% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 3.10% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и BSMC
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеют волатильность 5.37% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.31% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 10.45% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 19.31% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.10% | 16.25% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 16.25% | +7.64% |