PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOV с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOV с AVSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds - VIOV tracks the S&P SmallCap 600 Value Index while AVSC tracks the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VIOV returned 15.58%/yr vs 18.37%/yr for AVSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIOV charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности VIOV и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOV показывает доходность 16.76%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 18.57%.

VIOV

1 день
1.28%
1 месяц
2.37%
С начала года
16.76%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.23%
3 года*
15.58%
5 лет*
6.02%
10 лет*
10.22%

AVSC

1 день
1.47%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.57%
6 месяцев
17.84%
1 год
41.11%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOV и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		16.76%6.63%7.44%15.36%-12.54%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		18.57%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between VIOV and AVSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between VIOV and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOV и AVSC

Секторы
VIOV
AVSC

Финансовые услуги

19.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

15.4%
14.9%

Промышленность

12.7%
13.0%

Технологии

10.6%
12.6%

Энергетика

9.1%
9.5%

Недвижимость

8.8%
0.9%

Здравоохранение

7.5%
11.5%

Сырьевые материалы

6.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.9%
2.0%

Финансовые услуги

VIOV
19.8%
AVSC
22.4%

Потребительский циклический сектор

VIOV
15.4%
AVSC
14.9%

Промышленность

VIOV
12.7%
AVSC
13.0%

Технологии

VIOV
10.6%
AVSC
12.6%

Энергетика

VIOV
9.1%
AVSC
9.5%

Недвижимость

VIOV
8.8%
AVSC
0.9%

Здравоохранение

VIOV
7.5%
AVSC
11.5%

Сырьевые материалы

VIOV
6.3%
AVSC
5.5%

Потребительский защитный сектор

VIOV
3.8%
AVSC
4.8%

Коммуникационные услуги

VIOV
3.4%
AVSC
3.0%

Коммунальные услуги

VIOV
1.9%
AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с VIOGVIOV с IJSVIOV с VSIAXVIOV с SLYV
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

VIOV vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOV c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOVAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.28

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

5.23

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

16.26

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOV vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOV на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOV и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOVAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.28

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VIOV и AVSC

Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOVAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.36%

-28.40%

-18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.89%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.44%

-28.40%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-7.36%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.54%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOV и AVSC

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 4.56% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOVAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.50%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.78%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.09%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

22.34%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

22.34%

+1.55%

Сравнение комиссий VIOV и AVSC

VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOV и AVSC

Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности AVSC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.57%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VIOV and AVSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.56%) compared to AVSC (4.50%). In terms of maximum drawdown, VIOV dropped -47.36% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, AVSC leads with 18.37% vs 15.58% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 18.37% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

VIOV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.91% for AVSC.

VIOV tracks S&P SmallCap 600 Value Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for VIOV and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOV и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор