Сравнение VIOV с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
VIOV и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOV и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOV и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.51% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -12.54% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOV показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
VIOV
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.51%
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOV и AVSC
VIOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOV vs. AVSC — Ранг доходности на риск
VIOV
AVSC
Сравнение VIOV c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOV | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.92 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.21 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 8.53 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VIOV и AVSC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOV и AVSC
Дивидендная доходность VIOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOV и AVSC
Максимальная просадка VIOV за все время составила -47.36%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOV и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.36% | -28.40% | -18.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -13.45% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -4.50% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -7.63% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.50% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOV и AVSC
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) составляет 5.42%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что VIOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOV | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.08% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.18% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 23.15% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.60% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 22.60% | +1.30% |