Сравнение VIOO с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
VIOO и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 10.77% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -12.24%.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и VPC
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
VIOO vs. VPC — Ранг доходности на риск
VIOO
VPC
Сравнение VIOO c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -1.07 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | -1.41 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | -0.75 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | -1.77 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -1.07 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.18 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и VPC
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VPC в 17.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и VPC
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -53.45% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -22.76% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -24.86% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -22.27% | +16.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.42% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 9.67% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и VPC
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 5.54% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 10.47% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 16.61% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 13.39% | +8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.68% | +2.30% |