PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.87%/yr vs 24.44%/yr for VGT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 22.89%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.87% против 24.44% соответственно.

VIOO

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.89%
1 год
33.57%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.87%

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		22.89%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between VIOO and VGT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.67

The correlation between VIOO and VGT shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIOO и VGT

Секторы
VIOO
VGT

Технологии

17.3%
98.5%

Финансовые услуги

16.5%
0.5%

Промышленность

15.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

13.1%
0.1%

Здравоохранение

10.9%
0.0%

Недвижимость

7.6%

-

Энергетика

5.4%
0.3%

Сырьевые материалы

5.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Технологии

VIOO
17.3%
VGT
98.5%

Финансовые услуги

VIOO
16.5%
VGT
0.5%

Промышленность

VIOO
15.1%
VGT
0.3%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.1%
VGT
0.1%

Здравоохранение

VIOO
10.9%
VGT
0.0%

Недвижимость

VIOO
7.6%
VGT

-

Энергетика

VIOO
5.4%
VGT
0.3%

Сырьевые материалы

VIOO
5.0%
VGT
0.0%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VGT
0.6%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.6%
VGT

-

Коммунальные услуги

VIOO
1.9%
VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

VIOO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOOVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.51

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.01

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.16

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.95

6.19

+6.76

VIOO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VGT

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-54.63%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-16.40%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-27.23%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.07%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-35.07%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-9.06%

+8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-7.94%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.70%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VGT

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.01%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

8.66%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

19.53%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

23.44%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.34%

25.70%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

24.81%

-1.88%

Сравнение комиссий VIOO и VGT

VIOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VGT

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and VGT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.66%) compared to VIOO (4.01%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VGT's -54.63%.

On 10-year performance, VGT leads with 24.44% vs 10.87% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGT has performed better with a 24.44% return vs 10.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VGT.

VIOO has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.38% for VGT.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VGT is Technology Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.09% for VGT.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор