PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VIOO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOO и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		4.04%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.90% против 21.51% соответственно.

VIOO

1 день
0.53%
1 месяц
-4.14%
С начала года
4.04%
6 месяцев
5.50%
1 год
20.96%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.90%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий VIOO и VGT

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

VIOO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.88

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

5.77

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.59

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.88

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.61

-0.07

Корреляция

Корреляция между VIOO и VGT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VGT

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.31%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VGT

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-54.63%

+10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-16.40%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-35.07%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-35.07%

-9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-11.66%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.00%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.35%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VGT

Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 6.32%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

8.03%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

16.35%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

27.27%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

25.06%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

24.48%

-1.50%