Сравнение VIOO с FJACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX).
VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FJACX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VIOO и FJACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и FJACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | -1.82% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у FJACX с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции FJACX по среднегодовой доходности: 9.90% против 9.29% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
FJACX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 6.45%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и FJACX
VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOO vs. FJACX — Ранг доходности на риск
VIOO
FJACX
Сравнение VIOO c FJACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | FJACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.24 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.25 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.19 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.76 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и FJACX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и FJACX
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FJACX в 10.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 10.63% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и FJACX
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и FJACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -45.60% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -12.99% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -23.69% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -45.60% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -8.56% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.62% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.88% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и FJACX
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) имеют волатильность 6.32% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.46% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.24% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 21.81% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 19.97% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.56% | +1.42% |