Сравнение VIOO с FJACX
VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and FJACX (Fidelity Series Small Cap Discovery Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIOO returned 10.67%/yr vs 10.66%/yr for FJACX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for FJACX.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и FJACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 15.34%, а FJACX немного ниже – 14.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции FJACX немного отстают с 10.66%.
VIOO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- 10.67%
FJACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 31.17%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам VIOO и FJACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 15.34% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 14.74% | 11.80% | 3.11% | 21.79% | -13.96% | 36.36% | 9.62% | 30.01% | -17.37% | 9.59% |
Correlation
The correlation between VIOO and FJACX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г. | 0.94 |
The correlation between VIOO and FJACX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIOO vs. FJACX — Ранг доходности на риск
VIOO
FJACX
Сравнение VIOO c FJACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | FJACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.98 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 9.84 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.45 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и FJACX
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке FJACX в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и FJACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIOO | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -45.60% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -11.19% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.93% | -22.71% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -23.69% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -45.60% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -6.55% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.38% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и FJACX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Discovery Fund (FJACX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что VIOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIOO | FJACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 5.80% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.99% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 17.88% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 20.09% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 21.58% | +1.41% |
Сравнение комиссий VIOO и FJACX
VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FJACX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и FJACX
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности FJACX в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJACX Fidelity Series Small Cap Discovery Fund | 9.10% | 10.44% | 10.79% | 2.90% | 24.03% | 17.66% | 2.67% | 6.65% | 8.36% | 1.15% | 0.45% | 5.64% |
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.18% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VIOO and FJACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FJACX has higher volatility (5.80%) compared to VIOO (4.40%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs FJACX's -45.60%.
FJACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIOO и FJACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор