Сравнение VIOO с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
VIOO и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.73% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и DES
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
VIOO vs. DES — Ранг доходности на риск
VIOO
DES
Сравнение VIOO c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.22 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.22 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и DES составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и DES
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и DES
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -65.48% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -13.44% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -25.16% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -45.65% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -4.03% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -9.76% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.80% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и DES
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.89% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 11.88% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 20.51% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 19.66% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 21.97% | +1.01% |