PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с CSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOO с CSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).

VIOO и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIOO и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		4.04%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		6.24%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%11.32%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции CSB немного отстают с 9.68%.

VIOO

1 день
0.53%
1 месяц
-4.14%
С начала года
4.04%
6 месяцев
5.50%
1 год
20.96%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.90%

CSB

1 день
0.20%
1 месяц
-1.88%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.92%
1 год
11.45%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с FLQSCSB с AVUVCSB с SCHDCSB с SCHACSB с VBRCSB с XSVM

Сравнение комиссий VIOO и CSB

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Доходность на риск

VIOO vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOCSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.60

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.97

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.83

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

2.91

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.60

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между VIOO и CSB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и CSB

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности CSB в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.31%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.39%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и CSB

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и CSB.

Загрузка...

Показатели просадок

VIOOCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-42.07%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-14.18%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-24.49%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-42.07%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.51%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.23%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

4.03%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и CSB

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIOOCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

3.82%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

10.03%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.67%

19.08%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.50%

18.89%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.32%

+1.66%