Сравнение VIOO с ALTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY).
VIOO и ALTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. ALTY - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx SuperDividend Alternatives Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и ALTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и ALTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 2.24% | 11.07% | 10.88% | 10.58% | -11.92% | 23.08% | -12.82% | 21.44% | -6.18% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 9.90% против 6.27% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
ALTY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и ALTY
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.
Доходность на риск
VIOO vs. ALTY — Ранг доходности на риск
VIOO
ALTY
Сравнение VIOO c ALTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | ALTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.54 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.29 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 6.78 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.32 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и ALTY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и ALTY
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ALTY в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
ALTY Global X Alternative Income ETF | 7.50% | 7.50% | 7.88% | 7.31% | 7.66% | 6.88% | 9.20% | 8.74% | 8.49% | 7.52% | 8.20% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и ALTY
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и ALTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -51.47% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -8.52% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -18.48% | -9.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -51.47% | +7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -3.22% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -6.85% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 1.62% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и ALTY
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | ALTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 2.89% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 4.66% | +8.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 9.68% | +12.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 10.77% | +10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 16.63% | +6.35% |