PortfoliosLab logo
Сравнение VINIX с VWUAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINIX и VWUAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
549.75%
281.07%
VINIX
VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINIX:

0.49

VWUAX:

0.32

Коэф-т Сортино

VINIX:

0.81

VWUAX:

0.62

Коэф-т Омега

VINIX:

1.12

VWUAX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VINIX:

0.51

VWUAX:

0.33

Коэф-т Мартина

VINIX:

2.08

VWUAX:

1.07

Индекс Язвы

VINIX:

4.59%

VWUAX:

8.29%

Дневная вол-ть

VINIX:

19.52%

VWUAX:

27.46%

Макс. просадка

VINIX:

-55.19%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

VINIX:

-10.68%

VWUAX:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -9.32%. За последние 10 лет акции VINIX превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 7.76% соответственно.


VINIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.24%

5 лет

13.75%

10 лет

10.74%

VWUAX

С начала года

-9.32%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.66%

1 год

6.86%

5 лет

8.87%

10 лет

7.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VINIX и VWUAX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.


График комиссии VWUAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUAX: 0.28%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VINIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINIX и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINIX
Ранг риск-скорректированной доходности VINIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VWUAX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUAX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINIX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINIX: 0.49
VWUAX: 0.32
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINIX: 0.81
VWUAX: 0.62
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINIX: 1.12
VWUAX: 1.09
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINIX: 0.51
VWUAX: 0.33
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VINIX: 2.08
VWUAX: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.32
VINIX
VWUAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VWUAX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VWUAX в 0.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.41%1.27%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares
0.33%0.30%0.37%0.49%0.08%0.13%0.47%0.53%0.40%0.57%0.65%0.81%

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VWUAX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.68%
-17.49%
VINIX
VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 14.21%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 17.39%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
17.39%
VINIX
VWUAX