PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINIX с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VINIX с VWUAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) and VWUAX (Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VINIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWUAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VINIX returned 15.72%/yr vs 16.19%/yr for VWUAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VINIX charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for VWUAX.

Доходность

Сравнение доходности VINIX и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VINIX показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью 4.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINIX имеют среднегодовую доходность 15.72%, а акции VWUAX немного впереди с 16.19%.

VINIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.73%
1 год
28.97%
3 года*
23.15%
5 лет*
14.40%
10 лет*
15.72%

VWUAX

1 день
-0.76%
1 месяц
5.92%
С начала года
4.81%
6 месяцев
3.39%
1 год
17.83%
3 года*
22.40%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VINIX и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		11.69%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		4.81%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Correlation

The correlation between VINIX and VWUAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2001 г.

0.92

The correlation between VINIX and VWUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VINIX и VWUAX

Секторы
VINIX
VWUAX

Технологии

35.7%
45.1%

Финансовые услуги

11.6%
5.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.4%

Здравоохранение

8.5%
10.3%

Промышленность

8.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.2%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%
0.5%

Недвижимость

1.9%
1.3%

Сырьевые материалы

1.8%
0.4%

Технологии

VINIX
35.7%
VWUAX
45.1%

Финансовые услуги

VINIX
11.6%
VWUAX
5.5%

Коммуникационные услуги

VINIX
11.3%
VWUAX
16.2%

Потребительский циклический сектор

VINIX
10.2%
VWUAX
12.4%

Здравоохранение

VINIX
8.5%
VWUAX
10.3%

Промышленность

VINIX
8.3%
VWUAX
5.6%

Потребительский защитный сектор

VINIX
4.9%
VWUAX
1.2%

Энергетика

VINIX
3.5%
VWUAX

-

Коммунальные услуги

VINIX
2.4%
VWUAX
0.5%

Недвижимость

VINIX
1.9%
VWUAX
1.3%

Сырьевые материалы

VINIX
1.8%
VWUAX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VTIVINIX с VSIAXVINIX с VSCIX
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGTVWUAX с VSCIX

Доходность на риск

VINIX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINIX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINIXVWUAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.11

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
1.58

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

0.97

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.68

2.88

+12.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINIX vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINIX и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINIXVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.11

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.69

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VINIX и VWUAX

Максимальная просадка VINIX за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINIX и VWUAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VINIXVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-50.37%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-19.12%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-25.01%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-50.17%

+25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-50.17%

+16.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-12.82%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.41%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VINIX и VWUAX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что VINIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VINIXVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.66%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

12.49%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

16.60%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

24.93%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

23.71%

-5.65%

Сравнение комиссий VINIX и VWUAX

VINIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWUAX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINIX и VWUAX

Дивидендная доходность VINIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности VWUAX в 9.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.40%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		9.06%9.50%4.70%0.37%0.49%3.60%4.00%13.28%9.80%4.63%1.67%9.10%

Часто задаваемые вопросы

VINIX and VWUAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUAX has higher volatility (3.66%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VINIX dropped -55.19% vs VWUAX's -50.37%.

VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VINIX и VWUAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор