Сравнение VINEX с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 5.70% против 9.03% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и VXUS
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Доходность на риск
VINEX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VINEX
VXUS
Сравнение VINEX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.33 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.63 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.05 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и VXUS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и VXUS
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и VXUS
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -35.97% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.27% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -29.44% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -35.97% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.26% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -8.29% | -9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.95% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 7.26%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 7.72% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.54% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 17.21% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 15.81% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.09% | +0.01% |