Сравнение VINEX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VINEX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VINEX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 0.25% | 27.98% | 0.11% | 15.26% | -27.56% | 9.52% | 15.07% | 21.90% | -23.02% | 35.92% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VINEX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 5.70% против 1.62% соответственно.
VINEX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 5.70%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VINEX и VBTLX
VINEX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
VINEX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VINEX
VBTLX
Сравнение VINEX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINEX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.92 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.33 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.66 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 4.70 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINEX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.92 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VINEX и VBTLX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINEX и VBTLX
Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINEX Vanguard International Explorer Fund | 4.18% | 4.19% | 4.17% | 2.47% | 1.74% | 4.80% | 1.06% | 2.51% | 8.75% | 4.22% | 1.95% | 5.45% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VINEX и VBTLX
Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VINEX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -18.81% | -43.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -2.73% | -9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.24% | -18.14% | -24.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -18.81% | -26.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -2.86% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -2.67% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.97% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINEX и VBTLX
Vanguard International Explorer Fund (VINEX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VINEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VINEX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 1.55% | +5.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 2.59% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 4.36% | +11.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 5.98% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 4.97% | +12.13% |