PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VINEX с TSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VINEX с TSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

VINEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VINEX и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VINEX и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		0.25%27.98%0.11%15.26%-27.56%9.52%15.07%21.90%-23.02%35.92%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 5.70% против 32.58% соответственно.

VINEX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.20%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.57%
1 год
24.94%
3 года*
10.80%
5 лет*
2.32%
10 лет*
5.70%

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Explorer Fund

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с VINEX:
VINEX с VEMAXVINEX с VTRIXVINEX с VAIGXVINEX с VEAVINEX с MMS.LVINEX с VOOVINEX с VEU
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

VINEX vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VINEX
Ранг доходности на риск VINEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VINEX c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VINEXTSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.74

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

3.30

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

5.96

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

20.06

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VINEX vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VINEXTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.74

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.97

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Корреляция

Корреляция между VINEX и TSM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и TSM

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности TSM в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VINEX
Vanguard International Explorer Fund		4.18%4.19%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%4.22%1.95%5.45%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и TSM

Максимальная просадка VINEX за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и TSM.

Загрузка...

Показатели просадок

VINEXTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-89.08%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-18.14%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.24%

-56.47%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-56.47%

+11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-11.68%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.31%

-43.13%

+25.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

5.39%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и TSM

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 7.26%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VINEXTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

13.87%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

27.13%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

38.60%

-22.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

36.91%

-20.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

33.85%

-16.75%