PortfoliosLab logo
Сравнение VINEX с TSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VINEX и TSM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VINEX и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
217.16%
5,225.51%
VINEX
TSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VINEX:

0.57

TSM:

0.61

Коэф-т Сортино

VINEX:

0.88

TSM:

1.12

Коэф-т Омега

VINEX:

1.12

TSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

VINEX:

0.32

TSM:

0.77

Коэф-т Мартина

VINEX:

1.66

TSM:

2.22

Индекс Язвы

VINEX:

5.57%

TSM:

12.76%

Дневная вол-ть

VINEX:

16.29%

TSM:

46.33%

Макс. просадка

VINEX:

-67.34%

TSM:

-84.63%

Текущая просадка

VINEX:

-19.07%

TSM:

-26.62%

Доходность по периодам

С начала года, VINEX показывает доходность 6.29%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью -16.54%. За последние 10 лет акции VINEX уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 1.58% против 23.78% соответственно.


VINEX

С начала года

6.29%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.20%

1 год

8.18%

5 лет

7.48%

10 лет

1.58%

TSM

С начала года

-16.54%

1 месяц

-9.24%

6 месяцев

-16.46%

1 год

25.20%

5 лет

27.91%

10 лет

23.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VINEX и TSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VINEX
Ранг риск-скорректированной доходности VINEX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VINEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINEX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINEX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

TSM
Ранг риск-скорректированной доходности TSM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VINEX c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VINEX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VINEX: 0.57
TSM: 0.61
Коэффициент Сортино VINEX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VINEX: 0.88
TSM: 1.12
Коэффициент Омега VINEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VINEX: 1.12
TSM: 1.14
Коэффициент Кальмара VINEX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VINEX: 0.32
TSM: 0.77
Коэффициент Мартина VINEX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VINEX: 1.66
TSM: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа VINEX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VINEX и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.61
VINEX
TSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов VINEX и TSM

Дивидендная доходность VINEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности TSM в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VINEX
Vanguard International Explorer Fund
3.92%4.17%2.47%1.74%4.80%1.06%2.51%8.75%6.33%1.95%5.45%8.63%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
1.49%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%

Просадки

Сравнение просадок VINEX и TSM

Максимальная просадка VINEX за все время составила -67.34%, что меньше максимальной просадки TSM в -84.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINEX и TSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.07%
-26.62%
VINEX
TSM

Волатильность

Сравнение волатильности VINEX и TSM

Текущая волатильность для Vanguard International Explorer Fund (VINEX) составляет 9.41%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 20.13%. Это указывает на то, что VINEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
20.13%
VINEX
TSM