Сравнение VIMSX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMSX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | -0.66% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.48% против 11.54% соответственно.
VIMSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.48%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMSX и VDIGX
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMSX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VIMSX
VDIGX
Сравнение VIMSX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMSX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.19 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 0.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.40 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 1.57 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMSX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.19 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VIMSX и VDIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и VDIGX
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.37% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и VDIGX
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMSX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -45.23% | -13.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -9.57% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -16.18% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -32.98% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.10% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.67% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.45% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и VDIGX
Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMSX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.19% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 7.66% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 14.50% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 13.85% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 15.69% | +3.23% |