Сравнение VIMSX с LLSCX
VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) and LLSCX (Longleaf Partners Small-Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIMSX returned 11.20%/yr vs 5.61%/yr for LLSCX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VIMSX charges 0.17%/yr vs 0.95%/yr for LLSCX.
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и LLSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.20% против 5.61% соответственно.
VIMSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 11.58%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 11.20%
LLSCX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -8.47%
- С начала года
- -5.29%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 5.61%
Сравнение доходности по годам VIMSX и LLSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 11.58% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | -5.29% | 7.56% | 9.69% | 20.17% | -19.25% | 11.18% | 4.17% | 27.74% | -6.52% | 9.07% |
Correlation
The correlation between VIMSX and LLSCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between VIMSX and LLSCX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMSX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск
VIMSX
LLSCX
Сравнение VIMSX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIMSX | LLSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.96 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.37 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | -0.75 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и LLSCX
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и LLSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMSX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -63.97% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -11.44% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -15.40% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -26.67% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -42.23% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -9.46% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.90% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.55% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и LLSCX
Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 2.82%, в то время как у Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMSX | LLSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.50% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.45% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.08% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 16.99% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 24.55% | -5.70% |
Сравнение комиссий VIMSX и LLSCX
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и LLSCX
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности LLSCX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLSCX Longleaf Partners Small-Cap Fund | 1.24% | 1.17% | 0.11% | 0.94% | 1.20% | 0.82% | 5.85% | 14.89% | 18.13% | 8.43% | 18.01% | 5.91% |
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.20% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
VIMSX and LLSCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LLSCX has higher volatility (4.50%) compared to VIMSX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VIMSX dropped -58.96% vs LLSCX's -63.97%.
VIMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMSX и LLSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор