PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.40% против 16.16% соответственно.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VIMCX и VUG

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VIMCX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.82

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.32

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

1.19

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

4.15

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.82

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.57

+0.13

Корреляция

Корреляция между VIMCX и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и VUG

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и VUG

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-50.68%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.53%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-35.61%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.61%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-12.25%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-7.13%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.72%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и VUG

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 5.95%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

7.12%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.70%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

22.70%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

22.22%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

21.38%

-2.74%