PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - VIMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.43%/yr vs 18.26%/yr for VUG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.43% против 18.26% соответственно.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-1.37%
3 года*
6.66%
5 лет*
2.56%
10 лет*
10.43%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between VIMCX and VUG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.82

Over the past year, the correlation between VIMCX and VUG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VIMCX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.77

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.40

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

1.69

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

5.92

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.77

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.68

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.62

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и VUG

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-50.68%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.53%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-22.85%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-35.61%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.61%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-1.51%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.09%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.71%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и VUG

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.83%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

12.11%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.84%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

22.22%

-4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

21.44%

-2.74%

Сравнение комиссий VIMCX и VUG

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и VUG

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.47%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and VUG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (4.14%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs VUG's -50.68%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор