PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VIMCX returned 10.46%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.50% соответственно.

VIMCX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-1.35%
1 год
-1.16%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.51%
10 лет*
10.46%

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-0.89%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between VIMCX and VSNGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.93

The correlation between VIMCX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с JANEXVIMCX с ARGFXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с OTCAX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

VIMCX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.06

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
1.61

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.59

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

5.93

-6.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

1.06

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.39

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.53

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и VSNGX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-54.50%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.24%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-18.96%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-25.08%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-38.33%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-0.35%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.43%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

2.20%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и VSNGX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.81%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

9.14%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.38%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.40%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.58%

-0.88%

Сравнение комиссий VIMCX и VSNGX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и VSNGX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.45%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and VSNGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMCX has higher volatility (3.90%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор