Сравнение VIMCX с VSNGX

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 10.40% против 11.00% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIMCX и VSNGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VSNGX.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.