PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMCX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMCX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIMCX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-5.65%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий VIMCX и VKSIX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

VIMCX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMCXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.39

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

-0.46

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.45

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-1.22

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMCX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMCXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.39

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.40

+0.31

Корреляция

Корреляция между VIMCX и VKSIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и VKSIX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и VKSIX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMCXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-35.59%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-16.70%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-32.49%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-17.65%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.87%

-8.73%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

6.11%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и VKSIX

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMCXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.13%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.82%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.88%

19.42%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

19.14%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

21.07%

-2.43%