PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIMCX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMCX с VKSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VIMCX (Virtus KAR Mid-Cap Core Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 5 years, VIMCX returned 2.82%/yr vs 0.05%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIMCX charges 0.95%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности VIMCX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMCX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -4.24%.

VIMCX

1 день
0.14%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-4.83%
С начала года
1.15%
1 год
-1.13%
3 года*
4.67%
5 лет*
2.82%
10 лет*
10.50%

VKSIX

1 день
0.22%
1 месяц
1.37%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-4.24%
1 год
-8.81%
3 года*
1.70%
5 лет*
0.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMCX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		1.15%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-8.15%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-4.24%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between VIMCX and VKSIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.94

The correlation between VIMCX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с JANEXVIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с XMHQVIMCX с QQQVIMCX с OTCAXVIMCX с XMMO
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с VXFVKSIX с FTSIXVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQ

Доходность на риск

VIMCX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMCX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIMCXVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.53

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
-0.69

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.51

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

-0.94

+0.79

VIMCX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIMCX и VKSIX

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMCXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-35.59%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-16.70%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-20.29%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-32.49%

+4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-15.56%

+10.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-8.98%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

9.00%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMCX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) составляет 4.27%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMCXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.60%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

12.02%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

15.94%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

19.25%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

20.90%

-2.25%

Сравнение комиссий VIMCX и VKSIX

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMCX и VKSIX

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VKSIX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.36%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.36%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VIMCX and VKSIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.60%) compared to VIMCX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VIMCX dropped -33.92% vs VKSIX's -35.59%.

VIMCX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMCX и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор