Сравнение VIMCX с BFGFX

С начала года, VIMCX показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у BFGFX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции VIMCX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: 10.46% против 20.18% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VIMCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMCX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа BFGFX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMCX и BFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VIMCX и BFGFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность VIMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка VIMCX за все время составила -33.92%, что меньше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMCX и BFGFX.

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что VIMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.