PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 15.05%/yr for VTI. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VIMAX charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.58% против 15.05% соответственно.

VIMAX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.20%
1 год
18.73%
3 года*
16.82%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.58%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		10.54%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VIMAX and VTI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.95

The correlation between VIMAX and VTI shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VIMAX и VTI

Секторы
VIMAX
VTI

Технологии

18.6%
33.5%

Промышленность

17.9%
9.8%

Финансовые услуги

12.8%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.0%

Энергетика

8.5%
3.7%

Коммунальные услуги

8.3%
2.3%

Здравоохранение

7.6%
9.2%

Недвижимость

5.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Сырьевые материалы

4.2%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
10.3%

Технологии

VIMAX
18.6%
VTI
33.5%

Промышленность

VIMAX
17.9%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

VIMAX
12.8%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

VIMAX
8.6%
VTI
10.0%

Энергетика

VIMAX
8.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

VIMAX
8.3%
VTI
2.3%

Здравоохранение

VIMAX
7.6%
VTI
9.2%

Недвижимость

VIMAX
5.4%
VTI
2.4%

Потребительский защитный сектор

VIMAX
4.8%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

VIMAX
4.2%
VTI
2.0%

Коммуникационные услуги

VIMAX
3.1%
VTI
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VIMAX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.33

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.18

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.17

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

14.62

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.33

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

0.00

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VTI

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMAXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-55.45%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.92%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-19.30%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-25.36%

-2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-35.00%

-4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-8.03%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.93%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VTI

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.97% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMAXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.96%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.13%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.17%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.40%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

18.30%

+0.62%

Сравнение комиссий VIMAX и VTI

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VTI

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.34%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VIMAX and VTI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIMAX has higher volatility (2.97%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор