Сравнение VIMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -0.63% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.69% соответственно.
VIMAX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 10.66%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMAX и VTI
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VIMAX
VTI
Сравнение VIMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 7.30 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.98 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VIMAX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и VTI
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и VTI
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -55.45% | -3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -12.30% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -25.36% | -2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -35.00% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.54% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -8.08% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.60% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.48% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.75% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 19.02% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.41% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.29% | +0.62% |