PortfoliosLab logo
Сравнение VIMAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
787.19%
703.81%
VIMAX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMAX:

0.49

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VIMAX:

0.81

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VIMAX:

1.11

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIMAX:

0.48

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VIMAX:

1.85

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VIMAX:

4.87%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VIMAX:

18.22%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VIMAX:

-58.88%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VIMAX:

-9.92%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.65% против 11.34% соответственно.


VIMAX

С начала года

-3.32%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-3.73%

1 год

7.72%

5 лет

13.52%

10 лет

8.65%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMAX и VTI

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMAX: 0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMAX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMAX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMAX: 0.49
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VIMAX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMAX: 0.81
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VIMAX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMAX: 1.11
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VIMAX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMAX: 0.48
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VIMAX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VIMAX: 1.85
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.50
VIMAX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VTI

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.62%1.48%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VTI

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.92%
-10.95%
VIMAX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 13.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.15%
14.84%
VIMAX
VTI