Сравнение VIMAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMAX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность 19.80%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции VIMAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.04% против 12.63% соответственно.
VIMAX
19.80%
2.66%
11.91%
30.51%
11.49%
10.04%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| VIMAX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.37 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 14.72 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.50% |
| Макс. просадка | -58.88% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.12% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMAX и VTI
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIMAX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIMAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и VTI
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.46% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и VTI
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.