Сравнение VIMAX с VMNIX
VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and VMNIX (Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while VMNIX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.53%/yr vs 5.07%/yr for VMNIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. VIMAX charges 0.05%/yr vs 1.25%/yr for VMNIX.
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и VMNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность 10.01%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 12.09%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 11.53% против 5.07% соответственно.
VIMAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.53%
VMNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение доходности по годам VIMAX и VMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 10.01% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 12.09% | 9.36% | 5.84% | 12.33% | 13.47% | 23.39% | -11.58% | -9.48% | 0.66% | -4.83% |
Correlation
The correlation between VIMAX and VMNIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.00 |
The correlation between VIMAX and VMNIX shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMAX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск
VIMAX
VMNIX
Сравнение VIMAX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMAX | VMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 3.90 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 10.91 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.35 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.82 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.79 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и VMNIX
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VMNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -27.90% | -30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -4.67% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -5.36% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -6.69% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -24.95% | -14.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.76% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.67% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и VMNIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMAX | VMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.00% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 5.72% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 7.77% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 7.22% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 6.40% | +12.52% |
Сравнение комиссий VIMAX и VMNIX
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и VMNIX
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VMNIX в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.35% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
VMNIX Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares | 3.19% | 3.59% | 5.67% | 5.15% | 0.78% | 0.20% | 0.86% | 3.23% | 1.00% | 1.16% | 0.45% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
VIMAX and VMNIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIMAX has higher volatility (3.02%) compared to VMNIX (2.00%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs VMNIX's -27.90%.
VMNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMAX и VMNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор