PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMAX с VMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMAX с VMNIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX).

VIMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VMNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 окт. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIMAX и VMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VIMAX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VMNIX с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции VMNIX по среднегодовой доходности: 10.84% против 4.05% соответственно.

VIMAX

1 день
0.39%
1 месяц
-3.13%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
25.69%
3 года*
13.03%
5 лет*
6.86%
10 лет*
10.84%

VMNIX

1 день
-0.40%
1 месяц
3.02%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.80%
1 год
16.63%
3 года*
11.81%
5 лет*
12.51%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMAX и VMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		0.32%11.67%14.66%16.53%-18.70%24.51%18.18%31.03%-9.24%19.26%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		6.05%9.36%5.84%12.33%13.47%23.39%-11.58%-9.48%0.66%-4.83%

Корреляция

Корреляция между VIMAX и VMNIX составляет 0.01 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий VIMAX и VMNIX

VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMNIX в 1.25%.

VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIMAX:
VIMAX с VSMAXVIMAX с VOVIMAX с FSMDXVIMAX с VTSAXVIMAX с VOOVIMAX с SWMCXVIMAX с VEXAX
Часто сравнивают с VMNIX:
VMNIX с VMNFXVMNIX с IMMXVMNIX с QQQVMNIX с ^GSPCVMNIX с VIGAXVMNIX с QNZIXVMNIX с QMNNX

Доходность на риск

VIMAX vs. VMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMAX
Ранг доходности на риск VIMAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VMNIX
Ранг доходности на риск VMNIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMAX c VMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMAXVMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.05

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.04

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

3.17

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

9.02

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMAX vs. VMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMAX на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа VMNIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMAX и VMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMAXVMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.05

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.74

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.31

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VIMAX и VMNIX

Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки VMNIX в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и VMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIMAXVMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-27.90%

-30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-4.95%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.55%

-6.69%

-20.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-24.95%

-14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-0.40%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.81%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.74%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMAX и VMNIX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares (VMNIX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIMAXVMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.77%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

5.76%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

7.63%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

7.20%

+10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

6.36%

+12.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMAX и VMNIX

Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VMNIX в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares		1.48%1.51%1.48%1.50%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%
VMNIX
Vanguard Market Neutral Fund Institutional Shares		3.37%3.59%5.67%5.15%0.78%0.20%0.86%3.23%1.00%1.16%0.45%0.10%