Сравнение VIMAX с BTMFX
VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.59%/yr vs 10.71%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. VIMAX charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.71% соответственно.
VIMAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.45%
BTMFX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.55%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.71%
- Всё время*
- 9.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIMAX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.03% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.55% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between VIMAX and BTMFX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between VIMAX and BTMFX shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMAX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
VIMAX
BTMFX
Сравнение VIMAX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIMAX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.56 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 4.33 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и BTMFX
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -49.26% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.79% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -17.77% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -20.79% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -37.14% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -6.12% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.80% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и BTMFX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) составляет 2.62%, в то время как у Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VIMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 3.73% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.36% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 11.77% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 15.76% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 17.39% | +1.46% |
Сравнение комиссий VIMAX и BTMFX
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и BTMFX
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BTMFX в 9.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 9.83% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VIMAX and BTMFX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTMFX has higher volatility (3.73%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs BTMFX's -49.26%.
VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMAX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор