Сравнение VIMAX с BTMFX
VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) and BTMFX (Boston Trust Midcap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VIMAX returned 11.58%/yr vs 10.08%/yr for BTMFX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VIMAX charges 0.05%/yr vs 1.00%/yr for BTMFX.
Доходность
Сравнение доходности VIMAX и BTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMAX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у BTMFX с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VIMAX превзошли акции BTMFX по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.08% соответственно.
VIMAX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 11.58%
BTMFX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 5.63%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам VIMAX и BTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 10.54% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 1.92% | 4.29% | 10.27% | 13.06% | -10.91% | 24.77% | 9.72% | 33.00% | -3.36% | 20.01% |
Correlation
The correlation between VIMAX and BTMFX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between VIMAX and BTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMAX vs. BTMFX — Ранг доходности на риск
VIMAX
BTMFX
Сравнение VIMAX c BTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMAX | BTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.84 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 2.35 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.56 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.58 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VIMAX и BTMFX
Максимальная просадка VIMAX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки BTMFX в -49.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMAX и BTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -49.26% | -9.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.79% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | -17.77% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.55% | -20.79% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -37.14% | -2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -6.16% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.80% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMAX и BTMFX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) и Boston Trust Midcap Fund (BTMFX) имеют волатильность 2.97% и 2.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMAX | BTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.88% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 7.99% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 11.80% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.75% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.44% | +1.48% |
Сравнение комиссий VIMAX и BTMFX
VIMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BTMFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMAX и BTMFX
Дивидендная доходность VIMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BTMFX в 10.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTMFX Boston Trust Midcap Fund | 10.66% | 10.86% | 4.23% | 4.41% | 4.71% | 4.91% | 1.98% | 6.95% | 5.96% | 6.61% | 7.03% | 6.60% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.34% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VIMAX and BTMFX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIMAX has higher volatility (2.97%) compared to BTMFX (2.88%). In terms of maximum drawdown, VIMAX dropped -58.88% vs BTMFX's -49.26%.
VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMAX и BTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор