PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VILLX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VILLX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VILLX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		-0.44%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.01% против 16.19% соответственно.

VILLX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.60%
3 года*
3.22%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
4.01%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с BRK-BVILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с BERIXVILLX с CONWXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий VILLX и WWWEX

VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
VILLX
Villere Balanced Fund

Доходность на риск

VILLX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.39

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.65

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.57

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

1.42

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.39

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.60

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.85

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.13

Корреляция

Корреляция между VILLX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и WWWEX

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VILLX
Villere Balanced Fund		1.33%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VILLX и WWWEX

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VILLXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-82.60%

+34.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-12.14%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-26.94%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-36.00%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-7.95%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-41.54%

+32.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.88%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и WWWEX

Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VILLXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.99%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

14.24%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

18.32%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

19.91%

-5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

19.12%

-3.65%