Сравнение VILLX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.01% против 14.06% соответственно.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и SPY
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
VILLX vs. SPY — Ранг доходности на риск
VILLX
SPY
Сравнение VILLX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 0.96 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.49 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.53 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.27 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 0.96 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.79 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и SPY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и SPY
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и SPY
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -55.19% | +7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.05% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -24.50% | -2.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -33.72% | +1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -5.53% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -9.09% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.54% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и SPY
Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 5.35% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 9.50% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 19.06% | -6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 17.06% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 17.92% | -2.45% |