PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VILLX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VILLX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VILLX (Villere Balanced Fund) is Diversified Portfolio fund managed by Villere, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VILLX returned 3.94%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VILLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Villere Balanced Fund (VILLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VILLX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 3.94% против 13.19% соответственно.

VILLX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.91%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.97%
1 год
2.42%
3 года*
4.06%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
3.94%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VILLX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VILLX
Villere Balanced Fund		1.68%3.52%2.02%10.67%-19.60%7.19%11.01%21.85%-6.08%9.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VILLX and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1999 г.

0.46

The correlation between VILLX and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Villere Balanced Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VILLX:
VILLX с SPYVILLX с VLEQXVILLX с SICIXVILLX с CSTAXVILLX с AVEFXVILLX с CONWXVILLX с BERIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VILLX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VILLX
Ранг доходности на риск VILLX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VILLX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VILLX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VILLX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VILLX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VILLX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VILLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VILLXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.01

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.09

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.01

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

-0.01

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

-0.03

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VILLX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VILLX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VILLX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VILLXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.63

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.48

-0.11

Просадки

Сравнение просадок VILLX и BRK-B

Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VILLXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-53.86%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-9.42%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.51%

-14.95%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-26.58%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.55%

-29.57%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-9.57%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-11.07%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.47%

-2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VILLX и BRK-B

Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 1.88%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VILLXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

4.08%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

10.87%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

14.39%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

17.13%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

19.43%

-4.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VILLX и BRK-B

Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VILLX
Villere Balanced Fund		1.31%1.33%1.24%1.67%4.17%11.87%6.12%0.73%7.15%0.70%0.90%14.72%

Часто задаваемые вопросы

VILLX and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to VILLX (1.88%). In terms of maximum drawdown, VILLX dropped -47.62% vs BRK-B's -53.86%.

VILLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VILLX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор