Сравнение VILLX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции VILLX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.01% против 7.28% соответственно.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и TPDAX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VILLX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VILLX
TPDAX
Сравнение VILLX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 2.18 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.82 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.59 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 13.57 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 2.18 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.96 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.74 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и TPDAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и TPDAX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и TPDAX
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -22.29% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -7.58% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -17.58% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | -22.29% | -10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -4.97% | -5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.94% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.01% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и TPDAX
Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 4.40% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 9.86% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.29% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.14% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 9.87% | +5.60% |