Сравнение VILLX с TPDAX
VILLX (Villere Balanced Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VILLX charges 0.99%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.
Доходность
Сравнение доходности VILLX и TPDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VILLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам VILLX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.75% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.01% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Correlation
The correlation between VILLX and TPDAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between VILLX and TPDAX shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VILLX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
VILLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPDAX
Сравнение VILLX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VILLX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VILLX и TPDAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VILLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.29% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.97% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.93% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и TPDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VILLX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.25% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.94% | — |
Сравнение комиссий VILLX и TPDAX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и TPDAX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
VILLX Villere Balanced Fund | 17.90% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
Часто задаваемые вопросы
VILLX and TPDAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VILLX и TPDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор