Сравнение VILLX с STDAX
VILLX (Villere Balanced Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VILLX charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.
Доходность
Сравнение доходности VILLX и STDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VILLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам VILLX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.75% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 9.13% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 1.67% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Correlation
The correlation between VILLX and STDAX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between VILLX and STDAX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VILLX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
VILLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STDAX
Сравнение VILLX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VILLX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.59 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 43.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VILLX и STDAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VILLX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -76.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -8.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и STDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VILLX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.58% | — |
Сравнение комиссий VILLX и STDAX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и STDAX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.90%, что больше доходности STDAX в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.32% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
VILLX Villere Balanced Fund | 17.90% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
Часто задаваемые вопросы
VILLX and STDAX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VILLX и STDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор