Сравнение VILLX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Villere Balanced Fund (VILLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
VILLX управляется Villere. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VILLX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VILLX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | -0.44% | 3.52% | 2.02% | 10.67% | -19.60% | 7.19% | 11.01% | 21.85% | -6.08% | 2.65% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VILLX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
VILLX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 4.01%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VILLX и PALDX
VILLX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
VILLX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
VILLX
PALDX
Сравнение VILLX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Villere Balanced Fund (VILLX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VILLX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.26 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.86 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.82 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 8.67 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VILLX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.26 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VILLX и PALDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VILLX и PALDX
Дивидендная доходность VILLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VILLX Villere Balanced Fund | 1.33% | 1.33% | 1.24% | 1.67% | 4.17% | 11.87% | 6.12% | 0.73% | 7.15% | 0.70% | 0.90% | 14.72% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VILLX и PALDX
Максимальная просадка VILLX за все время составила -47.62%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VILLX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VILLX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -26.16% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.20% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -20.47% | -7.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -4.16% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.16% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.72% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VILLX и PALDX
Текущая волатильность для Villere Balanced Fund (VILLX) составляет 3.25%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VILLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VILLX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 3.74% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 6.16% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 11.65% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 12.11% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 12.76% | +2.71% |