Сравнение VIKSX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
VIKSX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIKSX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -9.09% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 2.84% |
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -9.09%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%.
VIKSX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -15.53%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 1.44%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIKSX и VSNGX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
VIKSX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VIKSX
VSNGX
Сравнение VIKSX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIKSX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.61 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | 0.99 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.90 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 4.00 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIKSX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.61 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.52 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между VIKSX и VSNGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и VSNGX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и VSNGX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIKSX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -54.50% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -12.36% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -25.08% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.90% | -6.04% | -17.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -7.47% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 2.79% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и VSNGX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) имеют волатильность 5.35% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIKSX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.20% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 9.48% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.15% | 17.70% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.44% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 19.58% | -0.70% |