PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIKSX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIKSX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.00%/yr vs 6.75%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности VIKSX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIKSX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%.

VIKSX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-5.83%
1 год
-11.73%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIKSX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		-3.62%-8.33%12.39%18.92%-22.54%5.38%3.23%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%2.84%

Correlation

The correlation between VIKSX and VSNGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.87

The correlation between VIKSX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VIKSX:
VIKSX с ^GSPCVIKSX с VIISXVIKSX с MERFXVIKSX с AIOVIKSX с VHCOXVIKSX с PKSFXVIKSX с BFGIX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

VIKSX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIKSX
Ранг доходности на риск VIKSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIKSX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIKSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIKSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIKSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIKSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIKSX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIKSXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.06

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
1.61

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.59

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.05

5.93

-6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIKSX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIKSX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIKSX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIKSXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.06

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.53

-0.54

Просадки

Сравнение просадок VIKSX и VSNGX

Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIKSXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-54.50%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.39%

-8.24%

-13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-18.96%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-25.08%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.31%

-0.35%

-18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-7.43%

-6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

2.20%

+7.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VIKSX и VSNGX

Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIKSXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.81%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.14%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

12.38%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

17.40%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

19.58%

-0.75%

Сравнение комиссий VIKSX и VSNGX

VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIKSX и VSNGX

VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIKSX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

VIKSX and VSNGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIKSX has higher volatility (5.00%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор