Сравнение VIKSX с VSNGX
VIKSX (Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VIKSX returned -1.48%/yr vs 6.83%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VIKSX charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.
Доходность
Сравнение доходности VIKSX и VSNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIKSX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 8.88%.
VIKSX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -9.86%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- —
VSNGX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение доходности по годам VIKSX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | -1.66% | -8.33% | 12.39% | 18.92% | -22.54% | 5.38% | 3.23% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 8.88% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | -8.29% |
Correlation
The correlation between VIKSX and VSNGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.87 |
The correlation between VIKSX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIKSX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VIKSX
VSNGX
Сравнение VIKSX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIKSX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.61 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 6.01 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIKSX и VSNGX
Максимальная просадка VIKSX за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIKSX и VSNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIKSX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -54.50% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.39% | -8.24% | -13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -18.96% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -25.08% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -0.01% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -7.42% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.21% | +8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIKSX и VSNGX
Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund (VIKSX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что VIKSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIKSX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.94% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 9.61% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 12.71% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.44% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 19.56% | -0.74% |
Сравнение комиссий VIKSX и VSNGX
VIKSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIKSX и VSNGX
VIKSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIKSX Virtus KAR Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 5.65% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
VIKSX and VSNGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIKSX has higher volatility (4.91%) compared to VSNGX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VIKSX dropped -34.44% vs VSNGX's -54.50%.
VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIKSX и VSNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор